Тред №81444

Цитата: _NTFS_
Был такой банк в Англии. Барингс. Королевская семейка там свои сбережения хранила. Один из старейших в Англии. Активы были на уровне 4 ярдов. Так вот их не хватило для того чтобы сдержать падающий медвежий рынок в японии. Трейдера потом посадили. Сейчас он правда уже на свободе и написал книгу "Яйца в пасти". Банка правда больше нет.

Ваш пример только говорит в пользу моей версии.

http://www.fx-trader.ru/vol/vol130.htm

ЦитатаВозможно, самый известный пример манипуляции рынком - разорение старейшего коммерческого банка Англии — "Барингс- банка".  К февралю 1995 года трейдер Барингс-банка на рынке фьючерсов и опционов, которые обращаются на индекс Никкей-225 в Сингапуре (рынок SIMEX) открыл огромное количество коротких опционных позиций на индекс.

...

решил попробовать манипулировать всем японским рынком ценных бумаг: он покупал фьючерсы вместо того, чтобы их продавать. Именно благодаря этому рынок сразу и не упал. Трейдер Барингс-банка покупал, вопреки огромному давлению со стороны продавцов со всего мира. Это продолжалось несколько дней. За следующую неделю трейдер Барингса собрал десятки тысяч длинных фьючерсных контрактов, в попытке поддержать рынок. В конце концов, у него не осталось денег, и, по его собственным словам, он "больше не мог поддерживать рынок".

А теперь задумайтесь, если один трейдер далеко не самого крупного банка (4 млрд для 1995 года это очень мало, для сравнения он не попал бы даже в 3000 крупнейших банков США списка 2000 года - http://www.federalre…nk_lst.txt) мог сдерживать натиск всего рынка целую неделю, то что может сделать группа самых влиятельных финансовых компаний связанных общими интересами?

На этот счет могу еще вспоминть историю c Societe Generale:

ЦитатаРезультатом игры, как читатель уже знает, стал катастрофический обвал на мировых фондовых рынках, что означало — правильно! — колоссальные, поистине безбрежные прибыли по второй «ноге» тайной нейтральной позиции, которая к этому времени перестала быть нейтральной (после ликвидации первой «ноги») и превратилась в безоговорочно «медвежью» (раз уж вторая «нога» была «короткой», то и ставка делалась на обвал рынка).

О реальных цифрах говорить не приходится: в подобных сделках за руку никто никогда никого не ловит. Тем не менее, навскидку можно предположить, что Societe Generale (или кто там выступал в реальности в роли контрагента по сделкам Жерома Кервьеля) заработал на падении рынка как минимум 50 миллиардов евро. А скорее всего — гораздо больше: может, 100, а то и 200 миллиардов.

Неслабая такая многоходовка вырисовывается: всенародно протрубить о «колоссальных» убытках в размере пяти миллиардов, чтобы затем тихо и неприметно положить в карман 50 миллиардов.

http://www.business-…/pub296213

А вообще, у Голубицкого много статей на эту тему. Вот к примеру еще одна, рекомендую:

http://offline.busin…125/288446